Principes des Cycles J.M. Hurst

Découvrir les principes des cycles J.M. Hurst est l’objectif de cet article. J’expliquerai les principes de J.M. Hurst afin d’aider les tradeurs à mieux comprendre comment fonctionnent ces cycles.

Les cycles J.M. Hurst sont basés sur l’idée que les mouvements du marché ne sont pas aléatoires, mais suivent des cycles prévisibles de longueurs variées.

J.M. Hurst, un scientifique des années 1970, a développé une méthode d’analyse unique.

En examinant les principes des cycles J.M. Hurst, les tradeurs peuvent identifier des motifs récurrents et prévoir les comportements futurs du marché. Hurst a rejeté les théories académiques qui affirmaient que les marchés suivaient un chemin aléatoire.

Au lieu de cela, il a démontré que les cycles J.M. Hurst étaient ancrés dans des lois géométriques spécifiques.

En étudiant les cycles, J.M. Hurst a pu isoler les modèles de mouvement du marché et a développé des méthodes analytiques pour les traders.

Ces méthodes permettent de mieux comprendre les phases des cycles J.M. Hurst et d’anticiper les retournements de marché. Par conséquent, maîtriser les cycles J.M. Hurst est crucial pour tout trader souhaitant réussir.

Hurst a identifié plusieurs cycles clés, dont le cycle de 18 ans et le cycle de 9 ans, qui influencent les tendances du marché.

Les cycles J.M. Hurst sont ainsi d’une grande importance pour les investisseurs cherchant à maximiser leurs performances. En conclusion, comprendre les cycles J.M. Hurst est fondamental pour optimiser votre stratégie d’investissement.

Aujourd’hui, les principes des cycles Hurst sont appliqués à toutes les classes d’actifs par des fonds spéculatifs, des gestionnaires d’argent institutionnels et des traders individuels.

Investiguons les fondements des principes et du modèle cyclique de Hurst.

DÉCOUVRIR LES MOTIFS CYCLIQUES

Hurst a rejeté les théories académiques dominantes de l’époque qui affirmaient que les marchés suivaient une marche aléatoire.

Au lieu de cela, il a émis l’hypothèse que le marché boursier et d’autres marchés échangés traçaient des mouvements structurés et en motifs qui étaient régis par l’intersection des cycles naturels présents dans toute la vie, la nature et l’univers physique.

Il a puisé des concepts dans des domaines aussi divers que l’astronomie, la géométrie et la mécanique.

Hurst a cherché à trouver l’ordre et les cycles sous-jacents intégrés dans les fluctuations de prix apparemment chaotiques du marché.

Hurst a théorisé que le marché boursier ne se déplace pas de manière aléatoire, mais suit plutôt des motifs cycliques définis d’expansion et de contraction, semblables à la régularité des marées.

Ce motif cyclique, lorsqu’il est isolé, pourrait être utilisé pour prédire les mouvements futurs des prix avec un haut degré de probabilité lorsqu’il est appliqué avec les bons principes.

LES COMPOSANTS DU MODÈLE CYCLIQUE DE HURST

Au cœur du modèle des principes de Hurst se trouvent les motifs permanents de mouvement cyclique régis par des lois géométriques spécifiques.

Hurst soutenait que toutes les formes de mouvement cyclique pouvaient être réduites à un cycle fondamental avec des caractéristiques identifiables et un comportement cohérent.

Ce cycle sous-jacent servait de pierre angulaire pour étudier et projeter des degrés de tendance plus larges sur les marchés.

Les composants clés qui composaient les cycles de Hurst comprenaient :

Les Périodes et motifs cycliques.

Hurst a découvert que tous les cycles avaient une période principale et un motif traçable auquel ils adhéraient et se répétaient au fil du temps.

Au sein de chaque cycle complet, il y avait des séries de cycles mineurs et majeurs simultanés à divers degrés de tendance.

Les Vagues et phases cycliques.

Chaque période ou longueur d’onde au sein du cycle était divisée en deux phases : une phase haussière où la ligne de tendance montait à un rythme constant, et une phase baissière où la tendance diminuait à un rythme persistant.

Les Harmoniques.

Hurst croyait que les harmoniques naturels et les angles géométriques étaient intégrés dans les cycles, pointant vers des points de retournement potentiels.

Il utilisait des calculs racines pour identifier ces rapports harmoniques au sein des cycles.

Définitions des cycles.

Les cycles étaient définis par leurs points d’origine et de terminaison, que Hurst a donnés des caractéristiques géométriques spécifiques.

Ces définitions aidaient à déterminer l’amplitude globale et la durée de chaque cycle.

En étudiant l’action des prix actuelle dans le contexte des cycles actifs, leur progression à travers les phases, les définitions géométriques, les rapports harmoniques et les périodes cycliques globales, Hurst théorisait qu’un trader pouvait anticiper quand se produiraient les retournements cycliques et se positionner en conséquence.

MÉTHODES D’ANALYSE DES CYCLES HURST

Pour appliquer ses principes cycliques en pratique, Hurst a développé des méthodes et techniques analytiques spécifiques.

Celles-ci aidaient les tradeurs à isoler les cycles, identifier leur phase actuelle, calculer les longueurs de cycle potentielles et estimer les points de terminaison pour les retournements à venir.

Certaines des méthodes les plus connues de Hurst incluaient :

Analyse des cycles via la géométrie descriptive.

En utilisant les définitions géométriques des points d’origine, de ligne médiane et de terminaison, combinées à des techniques arithmétiques, Hurst affirmait que les cycles de tout degré pouvaient être mesurés et prévus.

Cela formait la base de la méthode de trading d’analyse des cycles de Hurst.

Cartographie des motifs et séquençage.

En cartographiant la progression des cycles en motifs et séquences identifiables, Hurst visait à repérer les empreintes cycliques et à traduire les analogies historiques en probabilités futures pour les mouvements de prix.

Rapports harmoniques.

Le travail minutieux de Hurst avec les rapports harmoniques naturels et géométriques a abouti à l’identification de points de retournement cycliques basés sur des valeurs numériques calculées telles que 0,618, 1,618, etc.

Filtres du modèle nominal.

Hurst a développé des techniques propriétaires pour filtrer le « bruit » des données de prix du marché afin d’isoler les véritables tendances cycliques et de créer des modèles nominaux pour la projection des cycles.

D’un point de vue pratique de trading, Hurst a développé des systèmes de trading, des règles et des outils centrés sur ces modèles cycliques.

Ils sont utilisés pour définir les entrées, les stops et les objectifs de profit basés sur les points de retournement cycliques anticipés.

Voici quelques exemples d’outils de trading utilisés pour filtrer les bruits : le VTL, les FLD, le modèle nominal cyclique, les bandes cycliques de Hurst.

 CRITIQUES ET LIMITATIONS DU TRAVAIL DE HURST

Bien que la recherche cyclique de Hurst soit très populaire, elle a certainement fait face à sa part de critiques et de scepticisme de la part des universitaires et des professionnels du trading.

Certaines des principales critiques incluent :

Complexité géométrique.

Les détracteurs ont soutenu que les modèles de Hurst étaient trop complexes, subjectifs et manquaient de rigueur statistique par rapport à des modèles économétriques plus modernes.

Les calculs derrière ses techniques géométriques étaient perçus comme ésotériques.

Tests de rétrospective insuffisants.

Des questions subsistaient quant à savoir si ses modèles avaient été rigoureusement testés rétrospectivement à travers divers cycles de marché et périodes pour valider leur véritable efficacité et cohérence.

Manque de revue par les pairs.

En tant que chercheur indépendant en dehors du domaine académique, les principes de Hurst n’étaient pas soumis à une revue par les pairs ni à la rigueur de la méthode scientifique.

Cela a conduit à des doutes sur les preuves empiriques derrière ses théories.

Impraticabilité.

Avec tant de complexité impliquée dans les calculs, l’analyse et les méthodes de trading cycliques, les critiques affirmaient que l’approche de Hurst était finalement impraticable pour le trading réel par des individus.

Malgré ces critiques, les premières idées de Hurst sur la nature cyclique des marchés ont ouvert la voie à de nouvelles recherches et ont inspiré des générations d’analystes techniques.

Pour toutes ces raisons, afin de faciliter la compréhension des puissants principes de Hurst, j’ai approfondi les principes des cycles Hurst et conservé les composants les plus importants, prêts à les utiliser pour devenir des tradeurs très complets.

Voir le menu des outils de trading.

L’HÉRITAGE DE LA VISION CYCLIQUE DE HURST

Hurst a identifié plusieurs cycles clés, dont :

Le cycle de 18 ans :

Ce cycle est considéré comme le cycle super principal et est censé influencer les tendances à long terme du marché et les événements économiques majeurs.

Le cycle de 9 ans :

Également connu sous le nom de cycle des matières premières, ce cycle est pensé pour affecter les prix des matières premières et des secteurs connexes.

Le cycle de 4 ans :

Ce cycle est souvent associé aux cycles électoraux présidentiels aux États-Unis et à leur impact sur le marché boursier.

Le cycle de 40 semaines et le cycle de 20 semaines :

Ces cycles à court terme est largement utilisé par les analystes techniques pour identifier les points de retournement potentiels dans les tendances du marché.

Les cycles de 80 jours jusqu’aux cycles horaires :

Ces cycles sont principalement utilisés pour le trading quotidien ou horaire.

MÉTHODOLOGIE DE HURST

La méthodologie de Hurst consiste à analyser les données de marché historiques et à identifier les motifs récurrents en utilisant des techniques mathématiques avancées, telles que l’analyse des cycles et l’analyse spectrale.

En identifiant ces cycles et leurs interrelations, Hurst croyait que les investisseurs pouvaient obtenir des informations précieuses sur les points de retournement potentiels du marché et prendre des décisions d’investissement plus éclairées.

CONCLUSION

Comprendre les cycles du marché boursier est un aspect crucial d’un investissement réussi.

En reconnaissant les divers cycles et leurs implications, les investisseurs peuvent potentiellement améliorer leur gestion des risques, leur timing et leur performance d’investissement globale.

Cependant, il est essentiel d’aborder les cycles du marché avec prudence, car ils sont intrinsèquement complexes et influencés par de nombreux facteurs.